ADMMは迷わずに手続き的に更新則を導出できて実装も簡単で楽しい。 スパースモデリングの類には前から興味はあった。 が、コスト関数や正則化項の意味くらいはわかるものの、最適化手法がわからん、ということが多かった。必ずしもライブラリがあるわけでも…

※20210730追記この記事はたぶんADMMに関して変なことをやっています。拡張ラグランジアンの係数は多分グリッドサーチとかでは調べないのと、notebookのElasticNetのsoft-thresholdingが間違ってます。※追記ここまでなんかコンペにでも参加しようか、と思うも…